Negociação de opções hkex

Preço da opção Hkex. Código Subjacente, Nome Subjacente, Código HKATS, Chamada / Put, Vencimento (D / M / Y), Greve, Último preço, Mudança de preço, Moneyness, IV (%), HV 30 (%), Delta (%), Gearing efetivo (x), Option Premium (%) *, Volume, Juros Brutos Abertos do Dia Anterior.
Opção de negociação: Compreender os preços das opções.
Preço da opção Hkex. Put / Call Ratio é o número de opções de compra negociadas divididas pelo número de opções de compra negociadas em um determinado período. Alguns investidores utilizam essa relação como um indicador da direção do mercado.
Opções de estoque são ferramentas de investimento altamente flexíveis. Eles são vitais para investimentos direcionais e hedging de risco, uma vez que suas características alavancadas podem ser usadas em diferentes condições de mercado com o objetivo de investir ou gerenciar o risco de investimento. As opções de compra de ações são contratos financeiros contratuais negociados em bolsa acordados conjuntamente por compradores e vendedores, e liquidados pela câmara de compensação com ações individuais designadas, principalmente de blue-chip, e incluem ações estatais de chips vermelhos e ações H disponíveis para negociação.
Os compradores mantêm uma posição longa, enquanto os vendedores mantêm uma posição curta. Os clientes trocam opções de ações para atender a diferentes objetivos de investimento, incluindo: os compradores são obrigados a pagar o prêmio da opção, e nenhum requisito de margem é necessário. O lucro está sujeito ao lucro potencial na parte superior das ações e a perda máxima é limitada ao prêmio pago às opções de compra. Os vendedores de opção de chamada recebem a opção premium enquanto eles são obrigados a cumprir os requisitos de margem estabelecidos pela troca.
O lucro vem do prémio de chamada recebido e o risco enfrentado é a perda potencial resultante do aumento de estoque. Teoricamente, a perda máxima é infinita.
O lucro está sujeito ao lucro potencial por desvantagem de ações e a perda máxima é limitada ao prémio pago às opções de venda. Os vendedores de opções de compra recebem a opção premium enquanto são obrigados a cumprir os requisitos de margem estabelecidos pela troca.
O lucro potencial vem do prémio recebido recebido e o risco enfrentado é a perda potencial da desvantagem do estoque. Teoricamente, a perda máxima é o valor total do estoque subjacente. As opções de curto prazo dos clientes são necessárias para manter os requisitos de margem estabelecidos pela troca diariamente.
Uma vez que os detentores de posições curtas enfrentam a possibilidade de aumento do risco de mercado, eles podem ser obrigados a aumentar a margem quando a direção do mercado não é para sua vantagem. Após o fechamento do mercado em cada dia de negociação, a Câmara de Opções de Avaliação avalia a margem requerida e cobra o valor em questão. Além disso, uma margem adicional seria recolhida, se necessário.
A tabela de margem de opção de estoque pode ser encontrada no site HKEx :. Lembre-se de que a nossa empresa reserva-se o direito de aplicar um nível de margem superior ao exigido pela troca Telefone de Hotline da Opção de Compra de Stock Hong Kong:

negociação de opções Hkex
Hong Kong Exchanges e Clearing Limited (HKEx) é um operador global líder de câmbio e câmbio com base em Hong Kong e um dos maiores grupos de câmbio do mundo por capitalização de mercado. A HKEx opera os mercados de valores mobiliários e derivativos e suas câmaras de compensação relacionadas e é o regulador das empresas listadas em Hong Kong. Para aumentar a competitividade e enfrentar os desafios de um mercado global, a Bolsa de Valores de Hong Kong (SEHK) e a Hong Kong Futures Exchange Limited (HKFE), juntamente com a Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC), fundada em uma única holding , HKEx.
Interface API Exchange.
O HKEx usa a interface da API OMNet para conectividade de gerenciamento de pedidos. Para dados de mercado, o HKEx usa o feed de dados do mercado de derivação da plataforma de dados do mercado Orion (OMD-D), que entrega dados de mercado em tempo real para aplicativos de negociação de clientes. A conectividade de feed de preços TOTAL OMD-D inclui:
Alimentação de dados em tempo real de multidifusão (canais A e B) Serviço de dados de instantâneo de atualização de multidifusão (canais A e B) Serviços de retransmissão TCP / IP unicast para pacotes de dados perdidos.
Informações de conexão necessárias.
Você precisa solicitar conectividade SDNET / 2 ao ambiente de produção HKATS para o roteamento de pedidos. Os clientes também devem solicitar gateways centrais para a conectividade da API OMNet (OAPI) da troca. Os usuários devem trabalhar com o Exchange para adquirir as seguintes informações de conexão:
O mecanismo de correspondência HKEx está localizado em Hong Kong. O algoritmo para classificar e combinar pedidos recebidos baseia-se, em primeiro lugar, no melhor preço (ou seja, o lance mais alto e o mais baixo, peça a prioridade mais alta) e, em segundo lugar, o tempo que a ordem é recebida no HKATS. As cotações dos Market Makers também estão sujeitas às mesmas metodologias de classificação, correspondência e tarifação.
Exchange Throttle.
As encomendas enviadas através de sessões de derivadas OMNet são limitadas em 5 ou 10 TPS (transações por segundo). Entre em contato com a troca para determinar qual a configuração a ser aplicada às suas sessões de pedidos.
Produtos disponíveis.
Para obter a lista mais recente de produtos disponíveis para a sessão T + 1 (After Hours Trading), consulte: hkex. hk/por/market/dv_tradfinfo/ahft. htm.
Classes de ativos.
O HKEx oferece produtos nas seguintes classes:
Horário de Negócios.
A HKEx oferece horários de negociação diferentes para seus mercados de valores mobiliários e derivativos. As horas de negociação para derivativos variam de acordo com o contrato. A tabela abaixo mostra o início mais cedo e os últimos horários finais das sessões de negociação de derivativos T e T + 1.
Sessão T (Dia e Tarde)
T + 1 Sessão (Noite)
5:00 PM -11: 45 PM (1 hora para produtos mini-LME)
As Opções de Equidade só estão disponíveis para negociação durante a T Session.
O horário comercial está sujeito a alterações a qualquer momento. Para obter informações mais atualizadas, entre em contato com o Exchange ou visite seu site: hkex. hk/por/market/typhoons/TradingHour. htm.
Estados negociadores.
O HKEx Gateway exibe os seguintes estados de contrato com base nos estados de mercado que recebe da troca.
Mercados com período de abertura pré-comercial. Inclui alocação aberta, pré-aberto e estados de mercado de alocação pré-abertos.
Funcionalidade de Exchange suportada.
O HKEx Gateway suporta todos os produtos disponíveis para negociação através da plataforma de negociação OM.
O gateway também suporta a seguinte funcionalidade de troca:
Combinações sob medida Trade Report Combo (Atacado) Give Up handling Ordem Adicionar ordem Cancelar Pedido Substituir Processamento de preenchimento (BD6 e BO5) Gerenciamento de pedidos inativados Recuperação de pedidos e preenchimento Pedidos grossistas: Interbank Trade: Pedidos que são postados apenas no Participante listado como o contraparte da ordem. As negociações interbancárias só são executadas depois que a contraparte envia uma ordem correspondente. Comércio interno: ordens em que o participante do lado da oferta e um participante do lado da peça estão inseridos na mesma mensagem de ordem. Ambos os lados da ordem são então executados como uma ordem cruzada.
Funcionalidade de troca não suportada.
O HKEx Gateway não suporta a seguinte funcionalidade do Exchange:
Funcionalidade do fabricante de mercado (cotação e quitação em massa) Interesse aberto Processamento pós-comercialização.
Conectar.
Segue.
Copyright © 2017 Trading Technologies International, Inc. Todos os direitos reservados.

Opções de estoque hkex. Informação do fabricante do mercado Estatísticas. Estatisticas; Centro de download de dados Opções de ações exercidas Volatilidade implícita versus preço de opção Volatilidade histórica versus volatilidade implícita Distribuição de juros aberto. Distribuição de juros abertos; Como ler números de interesse aberto Rácio de colocação / chamada Opções de estoque Disseminação de informações.
OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO PARA INICIADORES? Como negociar opções de estoque.
Opções de estoque hkex. Informação do fabricante do mercado Estatísticas. Estatisticas; Centro de download de dados Opções de ações exercidas Volatilidade implícita versus preço de opção Volatilidade histórica versus volatilidade implícita Distribuição de juros aberto. Distribuição de juros abertos; Como ler números de interesse aberto Rácio de colocação / chamada Opções de estoque Disseminação de informações.
Um comprador de opção de compra tem o direito de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício, ou seja, preço pré-determinado em ou antes do prazo de validade, enquanto um vendedor de opções de compra tem a obrigação de vender o estoque subjacente ao preço de exercício após o exercício anterior ou anterior o prazo de validade.
Um comprador da opção de venda tem o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício, ou seja, preço pré-determinado no ou antes do prazo de validade, enquanto um vendedor de opções de venda tem a obrigação de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício após o exercício anterior ou anterior o prazo de validade. A opção premium é o custo de uma opção, ou o preço em que é negociado.
O preço das opções de compra de ações negociadas no SEHK é cotado por ação. É o vendedor que recebe a opção premium. O prémio é determinado pelas forças do mercado, mas há mais fatores que afetam a visão do mercado da opção premium do que é o caso dos preços dos estoques subjacentes. Esses fatores incluem o preço do estoque subjacente, o tempo até o vencimento, o dividendo, a taxa de juros e a volatilidade.
Preço do estoque subjacente O preço do estoque subjacente é normalmente o fator mais significativo que afeta o preço de uma opção. As opções no dinheiro permitem aos detentores comprar ou vender ações subjacentes a um preço melhor do que o preço do mercado de valores mobiliários vigente.
Eles, portanto, custam mais do que o equivalente em dinheiro e opções fora do dinheiro porque há mais valor neles. E se uma opção é in-the-money depende apenas do preço do estoque subjacente porque o preço de exercício da opção é corrigido.
A diferença entre o preço de exercício de uma opção no dinheiro e o preço do estoque subjacente é denominado valor intrínseco. Mesmo as opções fora do dinheiro e no dinheiro, que não têm valor intrínseco, normalmente terão algum valor no mercado. Isso ocorre porque existem outros fatores que determinam o valor da opção. Estes são chamados de fatores "extrínsecos" ou às vezes fatores de "valor do tempo". Os fatores extrínsecos são o tempo até o vencimento, expectativa de dividendos, taxa de juros e volatilidade.
Tempo até a expiração Todas as outras coisas sendo iguais, o valor de uma opção irá diminuir à medida que a opção se aproxime, e a taxa em que ela diminui será mais rápida quanto mais perto chegar a expirar, de modo que próximo a expiração, as opções de dinheiro podem perder seu valor muito rapidamente. É por esta razão que uma opção é muitas vezes referida como um "recurso desperdiçado". Dividendos O fator de dividendos geralmente só se aplica às opções de compra de ações porque a maioria dos outros ativos subjacentes não pagam dividendos.
Todas as outras coisas sendo iguais, um dividendo em dinheiro reduzirá o preço da ação pelo valor presente do dividendo no dia em que o estoque primeiro negocia "ex-dividendo". Quanto maior o dividendo, mais o preço das ações deverá cair. Esta alteração no preço das ações, por sua vez, afeta a opção premium.
Um maior dividendo resulta em uma queda no prêmio para a chamada, mas um prêmio mais alto para a colocação. Taxa de juros Um aumento nas taxas de juros aumentará o valor das opções de compra e diminuirá o valor das opções de venda. As taxas de juros podem ser consideradas como um custo de oportunidade. Uma vez que uma opção é um instrumento alavancado, um detentor de opção de compra não precisa pagar o valor total do estoque subjacente e pode investir fundos remanescentes em instrumentos com juros.
Risco de volatilidade é a probabilidade de que o preço do estoque subjacente se mova, dentro da vida da opção, do seu valor presente até um ponto em que o escritor da opção incorre em perdas. Quanto maior a probabilidade de que isso aconteça, maior o risco e, portanto, maior o prêmio, seja chamado ou colocado. O grau de flutuação esperada no preço do estoque subjacente determina a extensão do risco.
A medida dessa flutuação é mais comumente referida como "volatilidade". Implícito em qualquer prémio de opção são pressupostos sobre a probabilidade de volatilidade do estoque. Por esse motivo, geralmente se fala da "volatilidade implícita" da opção premium, i.
Expresso em porcentagem, a volatilidade é monitorada de perto pelos usuários do mercado de opções como um indicador vital. Os impactos dos fatores acima no prêmio de opção são resumidos abaixo: Um contrato de opção de compra de ações tem três elementos determinantes importantes: estoque subjacente. Cada opção é emitida em um instrumento subjacente que pode ser uma de uma ampla gama de produtos - por exemplo, estoque, um índice de ações, um contrato de futuros de commodities, uma moeda, etc.
Os ativos subjacentes das opções de compra de ações são ações individuais negociadas na SEHK. No entanto, nem todas as ações negociadas na SEHK são elegíveis para serem ativos subjacentes às opções de compra de ações. Preço de exercício O preço de exercício, também conhecido como preço de exercício, é o preço pelo qual a opção comprador e vendedor concorda em trocar o estoque subjacente, se a opção for exercida. Uma opção de compra cujo preço de exercício é inferior ao preço do estoque subjacente é in-the-money.
Tal opção permite que o titular compre as ações por um preço inferior ao preço atual do mercado. Uma chamada cujo preço de exercício está acima do preço do estoque subjacente é fora do dinheiro. Por outro lado, uma colocação cujo preço de exercício está acima do preço do estoque subjacente é o dinheiro.
Isso significa que o titular da venda pode vender o estoque por mais do que seu preço atual. Uma colocação cujo preço de exercício está abaixo do preço do estoque subjacente é fora do dinheiro. Pode-se ver disso que apenas as opções no dinheiro geralmente seriam exercidas por seus detentores, pois, de outra forma, os detentores podem comprar ou vender o estoque diretamente a um preço melhor.
Se o preço de exercício de uma opção for igual ao preço de seu estoque subjacente, a opção é dita em dinheiro, às vezes este termo é aplicado a opções cujo preço de exercício é muito próximo do preço do mercado subjacente, mas não exatamente igual. Prazo de exercício do prazo de validade As opções de compra de ações têm um período de exercício que limita sua validade. Após o prazo de vigência desse período de exercício, a opção não pode mais ser negociada ou exercida.
Na data de publicação, os contratos de opção com cinco períodos diferentes de exercícios estavam disponíveis para negociação na HKEX: há convencionalmente duas categorias de opções em relação ao exercício - estilo americano e estilo europeu. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento a partir da sua emissão até sua expiração. Uma opção de estilo europeu só pode ser exercida no dia do vencimento.
Uma opção de estilo americano oferece mais flexibilidade aos seus titulares em termos de exercício; portanto, ele pode comandar um prémio maior do que a opção de estilo europeu equivalente. O prazo de validade é o dia de negociação imediatamente anterior ao último dia de negociação de um mês de vencimento.
Uma opção no dinheiro é uma opção que tem valor intrínseco. O valor intrínseco refere-se ao valor compensado por um detentor de opção após o exercício do contrato de opção. No caso de opções de compra, é o preço do estoque subjacente menos o preço de exercício. Para opções de venda, é o preço de exercício menos o preço do estoque subjacente.
Em outras palavras, uma opção de compra em dinheiro tem um preço de exercício inferior ao preço do estoque subjacente, enquanto uma opção de compra no dinheiro tem um preço de exercício superior ao preço do estoque subjacente. Uma opção no dinheiro é uma opção com um preço de exercício equivalente ou aproximadamente o mesmo que o preço do estoque subjacente.
Também é chamada de opção quase em dinheiro. Existe pouco valor intrínseco nas opções de dinheiro. As opções de chamadas que têm um preço de exercício superior ao preço do estoque subjacente ou as opções de venda que têm um preço de exercício inferior ao preço do estoque subjacente são consideradas fora do dinheiro e não têm valor intrínseco, mas têm valor de tempo . A tabela a seguir compara opções de compra de ações e warrants de derivativos. Existem pelo menos duas séries de opções disponíveis com um preço de exercício acima ou abaixo do da série de opções no dinheiro.
O número de preços de exercício aumenta quando o preço do mercado subiu e caiu Cada warrant tem um preço de exercício determinado pelo emitente Cinco ou seis meses de vencimento estão disponíveis, incluindo o mês do local, os próximos dois meses e os próximos dois ou Três meses. Cada garantia tem prazo de validade determinado pelo emissor.
Riscos enfrentados pelos titulares de opções Os titulares de opções correm o risco de perder o valor total do prêmio pago pela opção. A única maneira de um detentor de opção evitar a perda de todo o prémio é fechar a posição longa antes do prazo de validade ou exercer a opção antes ou no final do prazo. Ao contrário das ações, há um período de tempo limitado para operar. Portanto, é importante observar o período em que a opção pode se tornar rentável.
Se a opção foi adquirida para proteger uma posição de estoque subjacente, uma perda de prêmio pode ser aceitável desde o início e vista efetivamente como o custo do seguro. O tempo não é do lado do titular da opção, particularmente no caso de opções fora do dinheiro, o que às vezes pode ser tentador para comprar porque parece "barato". Nesses casos, os investidores devem lembrar que existe uma forte possibilidade de que eles percam o prémio total pago.
Muitas opções podem parecer baratas por uma boa razão de que eles são muito pouco prováveis ​​de serem lucrativos. É particularmente importante pensar com cuidado antes de comprar um grande número dessas opções na esperança de um lucro alavancado. As opções de compra de ações em Hong Kong nem sempre são exercidas automaticamente no vencimento. Para realizar quaisquer lucros de uma posição de opção longa antes ou no prazo de validade em Hong Kong, é necessário que o investidor solicite ao corretor que exerça ou encerre a opção antes ou no prazo de validade.
O SEOCH exerce automaticamente certas opções profundas no dinheiro quando expirou, mas os corretores são capazes de substituir esta função de exercício automático. Se os investidores se esquecerem de exercitar e os corretores não os alertam, eles podem renunciar a todo o lucro que de outra forma teria sido realizado.
A menos que os investidores já tenham feito acordos para vender o estoque imediatamente no recebimento no caso de uma opção de compra ou já possuir o estoque no caso de uma opção de venda, eles devem garantir que eles tenham os fundos para cumprir suas obrigações de entrega.
O corretor de um investidor pode ter o direito de rejeitar suas instruções de exercícios. Os corretores podem exigir que os investidores forneçam recursos financeiros suficientes para efetuar a liquidação em relação a uma posição de opção e, portanto, podem recusar a instrução de exercício do investidor até o pagamento necessário. Riscos enfrentados por escritores de opções Os escritores de opções de chamadas são obrigados a entregar estoque ao serem atribuídos. Se a opção de chamada de um escritor for descoberta, ou seja, o escritor ainda não possui o estoque, o gravador, ao ser designado, precisará obter o estoque rapidamente, quer comprando no mercado aberto ou emprestando-o.
Em ambos os casos, a diferença entre o preço ao qual o estoque é adquirido eo preço de exercício da opção atribuída pode ser substancial e pode representar uma perda definitiva. Os escritores das opções de venda são obrigados a receber a entrega e pagar as ações por serem atribuídas. O escritor de uma opção de venda, ao ser atribuído, será obrigado a comprar o estoque no preço de exercício dessa opção.
O escritor pode, portanto, ser obrigado a pagar substancialmente mais do que o preço de mercado das ações, ocasionando prejuízos significativos, que podem ser desproporcionais em relação aos rendimentos recebidos quando a opção de venda foi escrita. As opções de ações negociadas no SEHK são de estilo americano e os dois escritores de chamadas e os escritores de colocação podem ser designados a qualquer momento. Embora geralmente seja mais lucrativo vender uma opção do que exercê-la cedo, há exceções em que os titulares de opções se exercitarão com antecedência. Os escritores devem estar constantemente conscientes da possibilidade de exercício antecipado e do financiamento que pode ser necessário para cumprir as obrigações de entrega e liquidação, que geralmente serão significativamente maiores do que o valor premium da opção.
Todas as posições de opções curtas estão sujeitas a aumentos repentinos nos requisitos de margem. A natureza alavancada das opções significa que os valores das opções e, portanto, os requisitos de margem podem aumentar dramaticamente em um período muito curto. Um corretor tem o direito de fechar uma posição e aproveitar qualquer garantia a que o corretor tenha legalmente direito no caso de um investidor não conseguir atender uma chamada de margem. Os escritores de chamadas cobertas perdem o direito a qualquer vantagem no preço das ações, mas permanecem expostos a perdas no caso de o preço das ações cair.
Um escritor de chamadas coberto não será exposto a perdas devido ao exercício da opção de estoque porque o escritor mantém o estoque subjacente e, portanto, é protegido contra o risco de ser atribuído. No entanto, o escritor não pode se beneficiar de qualquer vantagem, desde que a posição da opção de chamada curta esteja aberta. Além disso, se o preço das ações cair, o escritor sofrerá perdas compensadas apenas pelo valor do prêmio recebido quando a opção foi escrita.

HKEx para oferecer futuros / opções internacionais de ações.
Os novos contratos de futuros são futuros padrão de ações liquidados em dinheiro, enquanto as opções são opções de opções em dinheiro de estilo europeu.
NYSE oferece índice de bitcoína calculado em troca, com mais para vir.
20 de maio de 2015.
Deutsche Börse para configurar a primeira plataforma RMB multi-ativos da Europa.
19 de maio de 2015.
Os números da receita do câmbio aumentam, caem; As receitas de dados continuam a aumentar constante.
12 de maio de 2015.
Desligamento para o negócio de compensação swap australiana ASX Aussie.
01 de maio de 2015.
As receitas de dados de intercâmbio tornam o início positivo até 2015.
17 de março de 2015.
A CME olha para bancos locais para liquidez FX em mercados emergentes.
23 de dezembro de 2014.
Seis abertos a aquisições para expandir fora da Suíça.
11 de dezembro de 2014.
A demanda de gerenciamento de risco exige a negociação de derivativos - MAS.
04 de dezembro de 2014.
7 dias em 60 segundos.
Basileia III, liquidez do mercado obrigacionista e prêmios de Risco.
A semana em risco, de 2 a 8 de dezembro de 2017.
Você precisa fazer login para usar esse recurso. Se você não possui uma conta de Risco, inscreva-se para um teste.
© Infopro Digital Risk (IP) Limited, publicado pela Infopro Digital Risk Limited, Haymarket House, 28-29 Haymarket, London SW1Y 4RX, são empresas registradas em Inglaterra e País de Gales com números de registro da empresa 9232733 & amp; 9232652.
Editora digital do ano.
Você precisa fazer login para usar esse recurso. Se você não possui uma conta de Risco, inscreva-se para um teste.
Você está atualmente em acesso corporativo.
Para usar este recurso, você precisará de uma conta individual. Se você já possui um, inscreva-se.
Alternativamente, você pode solicitar uma conta indvidual aqui: